Słownik pojęć
indeks VIX
Definicja, znaczenie i użycie terminu w kontekście publikacji.
Indeks VIX mierzy oczekiwaną zmienność cen akcji w USA na podstawie cen opcji na indeks S&P 500. Jest często traktowany jako wskaźnik niepewności i nastrojów inwestorów.
VIX jest obliczany na podstawie cen opcji na indeks S&P 500, które odzwierciedlają oczekiwania uczestników rynku dotyczące przyszłych wahań cen. Wyższa wartość indeksu zwykle oznacza większą obawę przed silnymi zmianami cen, a niższa wskazuje na spokojniejsze oczekiwania. VIX nie przewiduje kierunku zmian rynku, lecz ich oczekiwaną skalę.